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大成现金增利货币市场基金

时间:2019-03-15 12:09:29    来源:本站    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金各项投资比例已符合基金合同的规定。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:2012年度计算期间为2012年11月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日,不按整个自然年度进行折算。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资(000806,股吧)管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成现金增利货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2016年经济增长乏力,继续低位徘徊,全年GDP同比增长6.7%,较2015年下滑0.2%。全年CPI同比增长2%,较2015年上升0.56%。供给侧改革的大力推进带动PPI大幅反弹,全年下降幅度相较2015年趋缓,同比下降1.3%,单月同比增速已于四季度转为正值,为2012年以来首次。流动性方面,随着全球诸多国家逐渐认为给实体经济注入过多的流动性无益于经济基本面,中国央行的监管思路也发生明显变化,中央经济工作会议最终定调货币政策“稳健中性”,先前的货币宽松正式转向。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2016年银行间资金环境整体保持紧平衡状态,资金利率中枢明显上行且波动很大,资金紧张的阶段性和不可预测性明显增强。1年期金融债从年中最低的2.24%上升至3%以上,各评级短融从最低点上行逾130bp,同业存单四季度大幅上行约200bp。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2016年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则,高度重视组合的流动性管理和安全性管理。具体来说,本基金在和持有人积极沟通的基础上,灵活管理组合现金流的到期分布情况,并灵活调整短融和存单等资产的仓位。并把握半年末、季度末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外,本基金在一级市场进行了积极的投标,获取了良好的投资收益。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内本基金A类净值收益率为2.5957%,B类净值收益率为2.8427%,期间业绩比较基准收益率为0.3500%。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2017年全球都面临新的周期,货币政策和财政政策可能会发生较为明显的变化。除宏观基本面方面的不利因素外,在看到加杠杆行为得到明显遏制之前,央行去杠杆的政策思路和措施将很难停止,市场出清预计将持续较长时间。本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则,高度重视组合的流动性管理和安全性管理。在对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来的基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上,灵活管理组合现金流的到期分布,力争为持有人带来安全稳健较高的收益。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润99,437,926.56元,报告期内已分配利润99,437,926.56元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金2016年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的差价收入,免征营业税。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入,由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税;555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:(1)根据本基金管理成基金董事会及股东会的有关决议,大成基金原股东广东证券将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:(1)基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下:555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:(1)基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金财产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:(1)基金销售服务费每日计算,按月支付。本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提;B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下:555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)本期末本基金应付大成基金基金销售服务费为人民币220,121.41元;应付中国农业银行基金销售服务费为人民币41,418.12元;应付光大证券(601788,股吧)基金销售服务费为人民币115.45元。(于2015年末应付大成基金基金销售服务费为人民币387,005.86元;应付中国农业银行基金销售服务费为人民币34,895.02元;应付光大证券基金销售服务费为人民币195.68元。)555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币280,124,059.81元,是以如下债券作为质押:555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  8.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期内退出交易单元:无, 本报告期内新增交易单元:爱建证券、东方证券、中原证券、中金公司、广发证券(000776,股吧)、东吴证券(601555,股吧)、万和证券。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改的公告》,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和2016年第一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权(对应出资额400万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%(对应出资额1亿元),同时,就本公司股权变更的修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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